近日，“量化私募基金评价报告”发布会在北京大学英杰交流中心成功举办。发布会由北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室（以下简称“实验室”）量化金融实验室、中信证券北京分公司联合主办。会议由中信证券北京分公司肖秋静主持，北京大学智能学院研究员、实验室常务副主任袁晓如，中信证券党委委员、财富管理党委党委书记史本良分别致辞。北京大学数学科学学院金融系系主任吴岚教授，实验室王冉冉、钱玲、滕宇，中信证券北京分公司总经理田兵、副总经理汪浩波、刘宇、王优、扈文俊、张予钊、王霁阳出席会议。来自资产管理、基金管理、私募基金、量化科技、家族办公室、证券研究所、慈善基金会、大学教育基金会业界人士80余人参加会议。

与会嘉宾合影

袁晓如在致辞中表示，实验室高度重视与中信证券的合作，期待双方的合作不仅将推动技术创新，还将促进大数据技术在金融行业的广泛应用，从而提升整个行业的智能化水平和运营效率。双方致力于通过联合研发和技术共享，推动科研成果的快速转化和产业化应用，在大数据技术等领域取得突破性进展，为国家的科技进步和经济发展做出更大的贡献。袁晓如指出，此次合作还将重点关注高端技术人才的培养，双方将共同提供丰富的实践机会和专业培训，提升人才的综合素质和实际操作能力，为行业输送更多优秀的技术人才。

实验室常务副主任袁晓如致辞

中信证券党委委员、财富管理党委党委书记史本良在致辞中指出，国家新发布法规对私募基金的风控体系和公平交易提出严格要求，重塑行业格局。习近平总书记提出，要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管。北京大学作为中国顶尖学府，与中信证券合作，依托实验室，探索优化量化私募基金投研体系的路径。此次合作将结合学界前沿的数据分析方法和基金评价理论，推动私募基金健康发展，助力中国金融高质量发展。

中信证券党委委员、财富管理党委党委书记史本良致辞

发布会上，吴岚教授、中信证券财富管理委员会客群发展中心交易专家雪飞、中信证券财富管理委员会产品支持中心投顾配置部负责人张群做主题演讲。

吴岚教授代表量化金融实验室发布《北大-中信量化私募基金评价研究汇报》和《北大-中信量化私募基金月度评价报告》。《北大-中信量化私募基金月度评价报告》提供了对2024年1-4月量化私募基金表现的深入分析，重点评估了市场环境、策略类型，并特别关注指数增强基金的β系数和基金的风险特征。报告通过月度分析揭示了市场中性和套利对冲策略的稳健性，以及指数增强和量化选股策略的波动情况，并强调了信息披露在金融监管中的重要性，为投资者和监管机构提供了量化私募基金评价的重要参考。《北大-中信量化私募基金评价研究》报告深入探讨了量化私募基金的评价体系和方法论，基于学术文献、业界报告和历史净值数据，提出了适合中国发展阶段的量化私募基金分类和评价体系。报告从策略分类、风险度量、基准策略构建等多个维度进行了实证分析，得出了市场中性策略在动荡市场中的稳健性和量化选股策略的潜在价值，并探讨了量化私募基金在风险对冲和收益增强方面的作用，为投资者和行业提供了量化投资的科学化和规范化评价标准。

北京大学数学科学学院金融系系主任吴岚发布报告

月度量化私募基金评价报告（节选）

基准策略（节选）

查看完整版报告请发邮件至qianling@pku.edu.cn或tengyu46@pku.edu.cn联系

李雪飞针对中信证券的专业机构服务体系作了报告，全面介绍了私募行业发展，包括私募证券投资基金的月均备案数量、管理人数量、已备案产品数和规模等关键数据，并阐述了不同私募核心策略的业绩表现。李雪飞表示，中信证券还提供了包括统销、资金合作、财富配置、资本引介、研究服务、会议服务、上市公司交流和分析师交流在内的综合服务体系。这些服务旨在通过研究报告、交易工具、绩效分析、托管行政服务等，为客户提供全方位的市场投资和公司业务支持。同时，他还强调了场内场外衍生品、两融、收益互换、ETF等交易工具的重要性，以及交易系统、算法交易和信息披露等对提升交易效率的贡献。

中信证券财富管理委员会客群发展中心交易专家李雪飞

张群在报告中深入剖析了中信证券在财富配置服务上的创新与升级。他强调，公司以客户为中心的财富管理理念，介绍了通过大类资产配置和策略优化，为客户提供个性化和全球视野下的资产配置方案。同时，张群分享了中信证券在产品代销管理上的严谨流程和全生命周期管理，以及通过多层次产品体系方案，实现精准客群定位和提供更多成长机会的策略。中信证券致力于通过专业实力和创新精神，为客户提供全面、个性化的财富管理服务，确保在风险可控的前提下，实现资产的保值增值。

中信证券财富管理委员会产品支持中心投顾配置部负责人张群

圆桌讨论由吴岚教授主持，多位知名量化私募基金的创始人参与讨论，共同探讨量化投资领域的热点问题和未来发展方向。讨论主要围绕量化投资如何应对监管、学校如何培养量化投资人才、量化投资的未来发展趋势、技术创新和市场机遇自由话题三个方面展开。在量化投资如何应对监管方面，嘉宾们认为，面对日益严格的监管环境，量化投资机构应当在完善自身风控体系的同时，保持与监管机构的良好沟通，确保各项操作符合法规要求。此外，利用大数据和人工智能技术提升风险管理能力，在合规的前提下实现稳健增长。在高校如何培养量化投资人才方面，嘉宾们认为，学校的课程设置应注重跨学科的知识融合，包括金融、计算机科学、统计学和数学等领域。同时，学校应加强与行业合作，为学生提供更多实习和实践机会。通过理论与实践相结合，培养学生的综合能力和创新精神。嘉宾们就量化投资的未来发展趋势、技术创新和市场机遇等话题展开了热烈的交流。随着科技的不断进步和市场环境的变化，量化投资将迎来更多的发展机会。同时，也面临着新的挑战，需要不断创新和调整策略，以应对市场的不确定性。此次圆桌讨论不仅为量化投资行业提供了宝贵的交流平台，也为未来的发展方向提供了重要的参考意见。

圆桌讨论：吴岚教授、念空科技王啸、平方和投资吕杰勇、无涯投资章高驰

会议结束后，与会嘉宾纷纷表示，希望能够有更多这样的机会，共同探讨行业发展的新思路和新方向。此次活动不仅促进了学术交流，还增进了彼此的友谊，为量化投资领域的持续创新和发展注入了新的活力。

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